Tout commence avec une petite fille de 13 ans, abandonnée dans un train et qui porte, inscrits autour du cou, son nom et une destination, New York : fol espoir de rejoindre et de réunir une mère prostituée et un père inconnu. Nourri des faits et fables tirés des mémoires de Billie : Lady sings the blues, le spectacle Neige Noire ne chante que la " note bleue ", celle de la vie : "Parler de la douceur, drôle de pari pour moi, dont la vie est jonchée de crevasses".

Dans cette partition biographique, scènes et récits – tantôt réels, tantôt fictifs – sont entrelacés avec les airs, les chants, repris du répertoire de Billie Holiday.